Ông cũng từng làm việc với tư cách là nhà ngoại giao Úc, nhà phân tích tình báo, người viết diễn văn và nhà nghiên cứu cho nhóm chuyên gia.
Trước khi gia nhập Asia Society, Anthony là Giám đốc điều hành của Viện Báo chí và Ý tưởng Judith Neilson. Trước đó, ông là Hiệu trưởng tại công ty tư vấn quản lý quốc tế Nous Group. Năm 2004, ông gia nhập Viện Lowy với tư cách là một trong những nhà nghiên cứu sáng lập và thành lập Chương trình Tây Á của viện. Từ năm 2012 đến năm 2018, ông là Giám đốc nghiên cứu và Phó giám đốc của Viện Lowy.
Trong thời gian làm việc tại Viện Lowy, Anthony đã công bố nghiên cứu về Hồi giáo, an ninh năng lượng và các mối liên hệ địa chiến lược giữa Trung Đông và Châu Á, và về ngoại giao thể thao của Úc tại Châu Á. Ông là tác giả của Remaking the Middle East, do Penguin Random House Australia xuất bản. Ông đã viết cho các ấn phẩm của Úc và quốc tế bao gồm The Australian, Australian Financial Review, Financial Times, Asahi Shimbun, Foreign Policy, The National Interest và The New Republic.
Từ năm 1991 đến năm 2003, Anthony làm việc tại Bộ Ngoại giao và Thương mại. Ông từng là nhà ngoại giao Úc tại Ả Rập Xê Út và Israel. Từ năm 1997 đến năm 1998, ông được điều động đến Văn phòng Đánh giá Quốc gia, nơi ông là nhà phân tích cấp cao về Trung Đông. Ông đã từng là người viết diễn văn cho bộ hai lần, vào năm 1999 và 2003.